Teste de estresse do banco O que é um teste de estresse do banco Um teste de estresse bancário é uma análise realizada em cenários econômicos desfavoráveis, projetados para determinar se um banco possui capital suficiente para resistir ao impacto de desenvolvimentos adversos. Bancos com 50 bilhões de ativos são obrigados a fazer testes internos de estresse por sua própria equipe de gerenciamento de riscos e também testes de estresse da Reserva Federal. BREAKING Down Bank Stress Test Os testes de estresse se concentram em alguns riscos fundamentais, como o risco de crédito. Risco de mercado e risco de liquidez. Para a saúde financeira dos bancos em situações de crise. As crises hipotéticas são determinadas utilizando vários fatores da Reserva Federal e do Fundo Monetário Internacional (FMI). Os testes de estresse bancário foram implantados e se tornaram mais difundidos após a crise financeira global de 2007-2009. O pior desde a Grande Depressão. Esta crise deixou muitos bancos e instituições financeiras severamente subcapitalizadas, que os testes de estresse visam prevenir. Dois tipos de testes de estresse O Federal Reserve realiza testes de estresse de supervisão anual de bancos com 50 bilhões ou mais de ativos. O objetivo principal deste teste de estresse é verificar se um banco tem o capital para gerenciar-se durante tempos difíceis. Os testes de estresse realizados pela empresa são realizados semestralmente e estão sujeitos a estritos prazos de relatório. Os resultados desses testes geridos pela empresa devem ser reportados à Reserva Federal até 5 de janeiro e 5 de julho. Ambos os testes de estresse vêm com um conjunto comum de cenários para que os bancos avaliem. Um exemplo é a situação hipotética de uma taxa de desemprego de 10, 5 queda nos estoques e 30 queda no preço das casas. Os bancos usam os próximos nove trimestres das finanças projetadas para determinar se eles têm capital suficiente para fazer isso através da crise. Impacto dos testes de estresse Bancos que passam por testes de estresse são necessários para publicar seus resultados. Esses resultados são então divulgados ao público para mostrar como o banco lidaria com uma grande crise. Novos regulamentos exigem que empresas que não passem testes de estresse para reduzir seus pagamentos de dividendos e recompras de ações para preservar o capital. Às vezes, os bancos recebem uma condição condicional passando um teste de estresse. Isso significa que um banco chegou perto de falhar o teste de estresse e corre o risco de fazer novas distribuições no futuro. Os bancos que passam em condições condicionais devem reenviar um plano de ação. Bancos que falham nos testes de estresse parecem ruins para o público com base na ameaça de um desastre financeiro. Bancos estrangeiros, como o Santander e o Deutsche Bank, falharam nos testes de estresse por várias vezes. O Banco Real da Escócia reforçou o capital após o teste de estresse fraco O Royal Bank of Scotland reduziria os custos e venderia ativos para impulsionar o capital, disse hoje depois de falhar o estresse no Bank of England teste. A RBS apurou uma declaração após os resultados do teste para dizer que levaria uma série de ações para compensar o déficit de capital identificado, totalizando cerca de 2 bilhões de libras esterlinas. A RBS, que possui o Ulster Bank, foi resgatada pelos contribuintes do Reino Unido há oito anos. O resultado inesperado sublinha a ladainha de problemas com os quais a RBS está lutando, incluindo uma crescente conta legal por falta de conduta antes da crise financeira de 2008 e dificuldades em vender ativos, como o negócio bancário Williams amp Glyn. O banco da Inglaterra aprovou o novo plano de capital da RBS39 na noite passada. O desafio é que ele ainda tem problemas legados. Os custos de falta de conduta, os ativos depreciados dos Estados Unidos, eles ainda estão trabalhando nos ativos chamados não essenciais, nos quais eles fizeram progresso, o governador do banco de Inglaterra, Mark Carney, disse hoje aos repórteres. Eles não estão falando sobre o levantamento de capital. A magnitude do seu plano é muito maior do que o tamanho do déficit no teste de estresse, acrescentou o Sr. Carney. É esperado que o RBS se estabeleça em breve com as autoridades dos EUA sobre a alegada venda incorreta de títulos garantidos por hipotecas no período anterior à crise financeira. Disse hoje que as medidas aprovadas pelo Banco da Inglaterra devem significar que não tem que aproveitar os mercados para cobrir o déficit de capital. É improvável que o banco tenha que vender quaisquer ativos importantes e, em vez disso, aumentará o capital adicional, reduzindo as exposições em setores, incluindo propriedade comercial, petróleo e gás, disse uma fonte da RBS. As vendas de ativos evitarão o constrangimento de uma questão de direitos humanos, o que forçaria o governo a cobrar ainda mais dinheiro dos contribuintes, uma vez que possui a maioria das ações. O RBS deverá revelar um novo plano de redução de custos em seus resultados de pleno ano no início de 2017, que a fonte no banco disse que provavelmente incluirá cortes em empregos e fechamentos de sucursais, e analistas disseram que o resultado do teste de estresse atrasaria o RBS39 Capacidade de pagamento de dividendos. Isso vai ser muito difícil. Eles estão fazendo isso há algum tempo, disse Julian Chillingworth, diretor de investimentos da Rathbone Brothers, um acionista da RBS. Chillingworth continua confiante no chefe executivo da RBS, Ross McEwan, descrevendo-o como quoton the casequot. Ele disse que a maior preocupação seria se a McEwan fosse parar porque isso é tanto um trabalho político quanto um emprego bancário. A fx também ficou aquém de algumas medidas em seu teste de estresse, mas não terá que apresentar um novo plano de levantamento de capital porque já anunciou medidas para fortalecer suas defesas, incluindo a venda prevista de seus negócios africanos, o Comitê de Política Financeira do Banco da Inglaterra (FPC) disse. A Standard Chartered perdeu o objetivo de nível mínimo de nível de teste 1, mas também escapa à necessidade de novos levantamentos de capital devido a etapas já tomadas para cortar custos e vender ativos. O desempenho dos sete credores testados foi pior do que muitos participantes do mercado esperavam. O cheque de saúde deste ano, o terceiro pelo Banco da Inglaterra desde a crise financeira de 2007-09, forçou os contribuintes a resgatar credores, como o RBS, ainda era o mais difícil. Os cenários de teste combinaram choques com economias globais e domésticas, bem como com o impacto de multas de má conduta em potencial. O sistema bancário da Grã-Bretanha sofreu um teste severo na vida real em junho, quando os mercados e a libra esterlina caíram em resposta ao voto da Grã-Bretanha para deixar a União Européia. O Banco da Inglaterra disse hoje que o sistema financeiro da Grã-Bretanha enfrenta elevados riscos da Brexit e a volatilidade do mercado após as eleições dos EUA. O HSBC, o Lloyds Banking Group, o Nationwide eo Santander UK não revelaram quaisquer insuficiências de capital no teste, disse o banco central, acrescentando que o nível de capital no sistema bancário do Reino Unido foi globalmente satisfatório em 13,5 dos ativos ponderados pelo risco. O Banco da Inglaterra também deu mais detalhes sobre um segundo teste de estresse que será introduzido no próximo ano, juntamente com seu cheque anual. Ele disse que o novo teste cobrirá um período de sete anos - em comparação com cinco no teste básico - e verá uma lucrativa rentabilidade. Os bancos poderiam ser obrigados a mudar os modelos de negócios para torná-los mais sustentáveis diante de taxas de juros e incertezas prolongadas sobre as futuras relações da Grã-Bretanha com a UE depois que ele sai do bloco. O Banco da Inglaterra está agora desenvolvendo um teste em todo o sistema para avaliar a dinâmica dos mercados mais amplos sob o estresse e realizará uma avaliação aprofundada dos riscos das negociações de derivativos. O FPC também publicou uma avaliação das atividades de investimento das seguradoras39 hoje, concluindo que as mudanças são necessárias para as regras de seguro de solvência II da UE39.
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